每经记者 杨建 每经编辑 彭水萍
2月6日,A股市场探底反弹,龙虎榜数据大爆发,超过460家公司上榜,其中大部分是盘中跌停的小盘股的龙虎榜数据,在卖出席位上,出现了众多被市场公认的量化席位。
有分析认为:“出现如此多的龙虎榜数据可能与量化有关,T0和中性策略都有可能在减仓。”
《每日经济新闻》记者注意到,有量化业内人士指出,DMA(杠杆量化中性)策略现货都是加的4倍杠杆,现在市场传出该策略被限之后,做空受限,delta降低,4倍杠杆去泡沫,所以中证1000跌得惨。导致的结果就是量化私募中证1000指数增强大面积亏损,不少产品已经触及传统的清盘线了。
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